생각 작업실 The atelier of thinking

Chapter 40. 확률변수의 공분산과 상관계수 앞서 다변량 자료의 기술통계에서 공분산은 두 변수 사이의 관계를 나타내는 지표로 두 변수의 함께 움직이는 경향을 측정한다고 했습니다. 또한, 상관계수는 두 변수간의 선형관계의 강도와 방향을 나타내는 지표입니다. 확률변수의 기대값, 분산, 표준편차는 확률변수 하나에 관련된 것이라면, 확률변수의 공분산과 상관계수는 두 확률변수사이의 관계를 나타내는 것이라 할 수 있습니다. 1. 확률변수 기대값의 정리 확률변수의 공분산을 구하기 위해서는 확률변수 기대값의 정리를 미리 파악해 둘 필요가 있습니다. $$ E(X+Y) = E(X)+E(Y) $$ $$ X와 Y가 독립이면, E(XY) = E(X) E(Y) $$ 확률변수 X,Y에 대해, X+Y의 기대값을 구한다고 했을 ..